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中融量化精选混合等第二批公募FOF拿到批文 量化FOF首次获批

  • 来   源:中融基金作   者:时   间:2018-03-12
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时隔半年之后,3月8日晚间,第二批公募FOF三只产品获批,中融基金旗下量化精选混合型FOF获得发行批文。

中融量化精选FOF是首只在产品名称中有“量化”两字的FOF产品。中融基金表示,中融量化精选FOF将采用数量化分析方法来判研市场风险水平,以此来合理确定并调整风险资产的投资比例,并运用量化指标模型体系从多角度对全市场基金进行优选,从而构建基金组合。

中融基金策略投资部总监田刚表示,公募FOF的推出总体上是有利于A股市场的长期健康发展的。近年来,国际范围内风险事件频发,国内股市波动剧烈,债市信用风险明显上升,防范金融风险也至关重要。

FOF产品由于其自身特点,管理人在选择基金品种时更加稳健,更加理性,很少会频繁进出,在市场短期波动剧烈时,FOF产品往往能够起到市场稳定器的作用。FOF有一定规模后,也有助于FOF所持有的基金在投资管理上更加成熟。

中融基金作为一家具备强烈创新意识的基金公司,很早就关注国内公募FOF市场的发展机遇并提前展开布局。公司将发展FOF定为最重要战略目标之一,在2016年组建了FOF投研团队,团队核心投资管理人员和几位拟任基金经理均具有多年的保险资产管理、公募基金投资或者类FOF专户产品管理经验,在基金筛选体系的构建和风险控制上具有独特的优势。中融基金还在第一时间向证监会申报了FOF产品方案。尽管最终的产品尚未正式推出,中融基金FOF团队已经在进行模拟组合的构建和业绩跟踪。模拟组合引入了量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险与各类型金融工具的投资机会,从而确定股票、债券、现金等投资比例,结合管理人投资经验,通过配置把握中长期机会或者通过交易把握短期机会。

布局全市场,提供一站式解决方案

FOF(Fund of Funds),即“基金中基金”,在大类资产配置的基础上,筛选出投资管理人较有实力、基金风险收益特征较明确或者基金业绩绩效较稳定的基金进行投资,并根据市场情况及时优化基金组合,尽力在把握市场投资机会的同时,更好的分散风险并平滑组合的业绩表现,获得较好的风险调整后收益。

资产配置“新引擎”——分散化投资

组合中资产的收益、风险、相关性是三个重要要素,普通投资者往往只关心第一点,目前开始重视风险,第三点受关注较少。其实,多元或低相关配置是金融市场的“免费午餐”,资产配置方式从集中到分散,如果可以寻找各资产相关度低的多元化组合,可以在对组合收益影响不大的情况下大幅的降低组合业绩波动。

随着投资者需求的日趋理性,资本市场提供的策略与资产工具日趋丰富,分散不仅仅是工具类别的分散,更重要是收益风险本质来源的分散。从单资产单策略投资到多资产多策略配置的时代将真正到来。